云计算LOF: 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告

融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）    基金管理人：融通基金管理有限公司    基金托管人：中国建设银行股份有限公司    送出日期：2025 年 3 月 28 日                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金 （LOF）     （以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 66 页                             融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                    第 3 页 共 66 页                            融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                   第 4 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                              §2 基金简介 基金名称                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 基金简称                     融通中证云计算与大数据主题指数（LOF） 基金主代码                    161628 基金运作方式                   上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日                  2020 年 12 月 1 日 基金管理人                    融通基金管理有限公司 基金托管人                    中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额               1,316,429,818.52 份 基金合同存续期                  不定期                          融通中证云计算与大数据主题 融通中证云计算与大数据主题 下属分级基金的基金简称                             指数（LOF）A      指数（LOF）C 下属分级基金的场内简称                     云计算（LOF）                       - 下属分级基金的交易代码                        161628                    014130 报告期末下属分级基金的份额总额               542,171,140.28 份         774,258,678.24 份 投资目标         本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正常              市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度              绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略         本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指              数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调              整。              当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的构              成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果              可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足              等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投              资方法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准       95%×中证云计算与大数据主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税              后） 风险收益特征       本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险              和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。      项目                   基金管理人                          基金托管人 名称             融通基金管理有限公司                        中国建设银行股份有限公司         姓名     涂卫东                               王小飞 信息披露         联系电话   （0755）26948666                    （021）60637103  负责人         电子邮箱   service@mail.rtfund.com           wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话         400-883-8088、                            （0755）26948088        （021）60637228 传真             （0755）26935005                    （021）60635778 注册地址           深圳市南山区粤海街道海珠社区海德                  北京市西城区金融大街 25 号                三道 1066 号深创投广场 41 层、42 层                              第 5 页 共 66 页                                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告         办公地址                     深圳市南山区粤海街道海珠社区海德                                北京市西城区闹市口大街 1 号院                                  三道 1066 号深创投广场 41 层、42 层                        1 号楼         邮政编码                     518054                                          100033         法定代表人                    张威                                              张金良         本基金选定的信息披露报纸名称                                         证券时报         登载基金年度报告正文的管理人互联网网址                                    http://www.rtfund.com         基金年度报告备置地点                                             基金管理人处、基金托管人处             项目                            名称                                        办公地址                          安永华明会计师事务所（特殊                        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大         会计师事务所                          普通合伙）                                楼 17 层 01-12 室                          中国证券登记结算有限责任公         注册登记机构                                                北京市西城区太平桥大街 17 号                          司                                §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                                             金额单位：人民币元 期间      融通中证云计算          融通中证云计算           融通中证云计算            融通中证云计算             融通中证云计算           融通中证云计算与 数据         与大数据主题指          与大数据主题指           与大数据主题指            与大数据主题指             与大数据主题指           大数据主题指数 和指 标        数（LOF）A            数（LOF）C            数（LOF）A            数（LOF）C           数（LOF）A              （LOF）C 本期 已实         -22,253,763.29   -31,889,561.37        7,129,135.90       6,561,253.22    -30,835,355.66     -14,767,159.74 现收 益 本期 利润 加权 平均 基金 份额 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金                                                     第 6 页 共 66 页                                            融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 份额 净值 增长 率 期末 数据                 2024 年末                            2023 年末                             2022 年末 和指 标 期末 可供         -201,525,306.28   -27,224,966.25   -210,651,435.77     3,552,993.12   -90,790,757.88   -10,636,977.04 分配 利润 期末 可供 分配                -0.3717          -0.0352           -0.3359            0.0043         -0.4672          -0.1228 基金 份额 利润 期末 基金 资产 净值 期末 基金 份额 净值 累计 期末 指标 基金 份额 累计                 -3.11%            6.46%           -18.59%          -10.19%          -29.30%          -21.69% 净值 增长 率              注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水         平要低于所列数字。         相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                                    第 7 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）                。                融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A                        份额净值增       业绩比较      业绩比较基              份额净值    阶段                  长率标准差       基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                           ②        率③         准差④  过去三个月        9.53%        2.91%    10.73%     3.02%   -1.20%   -0.11%  过去六个月        29.82%       2.64%    31.86%     2.72%   -2.04%   -0.08%   过去一年        19.01%       2.49%    19.10%     2.55%   -0.09%   -0.06%   过去三年        8.13%        2.16%    3.53%      2.20%   4.60%    -0.04% 自基金合同生效               -3.11%       1.97%    -5.61%     2.01%   2.50%    -0.04%    起至今                融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C                        份额净值增       业绩比较      业绩比较基              份额净值    阶段                  长率标准差       基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                           ②        率③         准差④  过去三个月        9.42%        2.91%    10.73%     3.02%   -1.31%   -0.11%  过去六个月        29.57%       2.64%    31.86%     2.72%   -2.29%   -0.08%   过去一年        18.54%       2.49%    19.10%     2.55%   -0.56%   -0.06%   过去三年        6.84%        2.16%    3.53%      2.20%   3.31%    -0.04% 自基金合同生效    起至今                            第 8 页 共 66 页                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告       比较   注：本基金于 2021 年 11 月 30 日增加 C 类份额，该类份额首次确认日为 2021 年 12 月 2 日， 故该类份额的统计期间为 2021 年 12 月 2 日至本报告期末。                         第 9 页 共 66 页                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告   注：1、本基金 A 类份额由原融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 12 月 1 日,转型当年按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。 整个自然年度进行折算。   无。                                             单位：人民币元                      第 10 页 共 66 页                             融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A              每 10 份基金       现金形式发放        再投资形式发      年度利润分配    年度                                                               备注              份额分红数            总额           放总额          合计    合计                  -              -           -         -   -                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C              每 10 份基金       现金形式发放        再投资形式发      年度利润分配    年度                                                               备注              份额分红数            总额           放总额          合计    合计                  -              -           -         -   -                                   §4 管理人报告    融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”                       ）经中国证监会证监基字20018 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本 基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格 （QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企 业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、 混合基金、QDII 基金等。              任本基金的基金经理               （助理）期限   证券从  姓名     职务                                               说明                        业年限             任职日期 离任日期                                              何天翔先生，厦门大学经济学硕士，16 年                                              证券、基金行业从业经历，具有基金从业                                              资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于          本基金的                                              华泰联合证券有限责任公司任金融工程分          基 金 经                                              析师。2010 年 3 月加入融通基金管理有限 何天       理、指数     2020 年                               -       16 年   公司，历任金融工程研究员、专户投资经 翔        与量化投    12 月 1 日                                              理、指数与量化投资部总监、融通中证大          资部总经                                              农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、          理                                              融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券                                              投资基金基金经理、融通中证全指证券公                                              司指数分级证券投资基金基金经理、融通                                   第 11 页 共 66 页                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                        中证军工指数分级证券投资基金基金经                                        理、融通中证精准医疗主题指数证券投资                                        基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型证                                        券投资基金基金经理、融通创业板交易型                                        开放式指数证券投资基金基金经理，现任                                        指数与量化投资部总经理、融通深证 100                                        指数证券投资基金基金经理、融通新趋势                                        灵活配置混合型证券投资基金基金经理、                                        融通中证人工智能主题指数证券投资基金                                        (LOF)基金经理、融通中证云计算与大数据                                        主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、                                        融通中证诚通央企科技创新交易型开放式                                        指数证券投资基金基金经理。                                        林丽娟女士，香港大学理学硕士，4 年证                                        券、基金行业从业经历，具有基金从业资                                        格。2020 年 4 月至 2021 年 7 月在博时基 林丽   本基金的 娟    基金经理                日                       量化研究员。现任融通中证云计算与大数                                        据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、                                        融通中证人工智能主题指数证券投资基金                                        (LOF)基金经理。   注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。   无。   报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。   为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》       ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。                             第 12 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告   本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。   本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。   本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。   报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。   本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数投资组合因投资策略需要和其他 组合发生的反向交易。   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。   本报告期内，本基金标的指数中证云计算与大数据主题指数上涨 19.67%，市场整体呈现先跌 后涨的态势，其中沪深 300 指数上涨 14.68%，中证 500 指数上涨 5.46%。   行业方面，银行、非银金融、通信、家用电器和电子等行业指数涨幅较大，医药生物、农林 牧渔、美容护理、食品饮料和轻松制造等行业指数涨幅靠后。   中证云计算与大数据主题指数选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务 相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权 重行业为计算机、通信，以及少量传媒、电力设备等行业。   本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化，运用指数化 投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效 控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。我们通过算法 交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统，有效控制跟踪误差，严控指数 组合投资风险。   本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.06%，年化跟踪误差为 1.28%，符合基金合同约定，本 报告期内跟踪误差分析如下：                         第 13 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 基金的资金交收特点，使得跟踪误差尽量小。 动性，优化交易策略以减少冲击成本，最大限度减小组合的跟踪误差。   截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 1.2072 元，本 报告期基金份额净值增长率为 19.01%，同期业绩比较基准收益率为 19.10%；   截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 1.1926 元，本 报告期基金份额净值增长率为 18.54%，同期业绩比较基准收益率为 19.10%。 一季度主要得益于外需回暖以及基建投资、制造业投资的支撑，四季度一篮子政策效应显著，经 济增速 5.4%创全年最高。回顾 TMT 板块 2024 年全年行情，2024 年年初，受宏观环境承压影响， 市场总体下行，以 AI 应用为代表的高弹性 TMT 板块由于杀估值出现明显回调；2024 年 2 月，伴 随 5 年期以上 LPR 下调，叠加新质生产力等政策红利释放，市场流动性改善，同时受益于 Sora 文生视频大模型的发布，TMT 板块跟随市场开启一轮反弹；2024 年 4 月年报季，板块内部分公司 一揽子金融政策，市场风险偏好快速修复，A 股整体迎来快速上涨行情，TMT 板块由于此前跌幅相 比大盘更大，弹性相比其他板块也更加显著，以 AI 算力、AI 应用和信创为代表的细分板块出现 了短期快速拉升，接着震荡上行的亮眼表现。   展望 2025 年，经济增速预计仍将维持在 5%左右的目标，这一目标的实现离不开政策端的进 一步发力。2024 年年底的中央经济工作会议明确提出“更加积极”财政政策与“适度宽松”货币 政策的具体方案，推出多项增量举措，呈现明显的扩张性倾向，可见决策层对推动经济持续回升 向好的信心与决心。在外围环境由于特朗普 2.0 存在较大不确定性的情况下，近期的两次会议定 调更加积极有为，有助于明年经济形势企稳。 内头部互联网厂商持续提升 2025 年算力侧资本开支情况，AI 应用的加速落地也将带来推理侧算                         第 14 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 力需求的升级，这些都将推动算力基础设施的建设，可重点关注光模块、芯片和液冷等核心供应 链环节。AI 应用方面，随着 DeepSeek 大模型的横空出世，高推理能力、低成本、开源的特性加 速了 AI 平权，AI 应用的投资逻辑也从追逐海外技术风向映射转向聚焦国内自动创新的突破，算 力不再是瓶颈，AI 中下游领域的景气度有望迎来边际改善。2025 年 AI toB 端应用将加速商业化 变现，“AI+办公”、“AI+教育”、“AI+医疗”等领域或将出现爆款应用。同时，AI            Agent 有望在 手机、PC 等终端规模化部署。    关于中证云计算与大数据主题指数，根据 Wind 数据显示，2024 年底，其市盈率 TTM 79.76 倍左右，处于历史估值 75.29%分位左右，从一致预期净利润增速来看，截至 2024 年 12 月 31 日， 技术和模型不断突破，云计算板块正展现出前所未有的发展潜力与想象力，大模型使得信息传播 更加迅速，显著降低信息壁垒。同时，资本市场法律法规更加健全完善，市场有效性也在逐步提 升，技术革新和制度优化的双轮驱动，使得指数投资的优势和规模迎来正向循环。    基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强 合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核相关部门通 过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发 现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。    在专项稽核方面，公司监察稽核相关部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划， 并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、 交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项 检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风 险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后 台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。    报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管 理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部 共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据 等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。    估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及                           第 15 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。   截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。   本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。   本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。                         §5 托管人报告   本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。   本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。   报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。   本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                          §6 审计报告 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          标准无保留意见 审计报告编号          安永华明（2025）审字第 70072774_H65 号 审计报告标题          审计报告                 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）全体基金份额 审计报告收件人                 持有人 审计意见                我们审计了融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金                         第 16 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                      （LOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年                      度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                          我们认为，后附的融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基                      金（LOF）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，                      公允反映了融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）                      动情况。                        我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计                      报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们                      在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 形成审计意见的基础                      于融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF），并履行了                      职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、                      适当的，为发表审计意见提供了基础。                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）管理层对                      其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务                      报表和我们的审计报告。                        我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其                      他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息                        结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此                      过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的                      情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                        基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，                      我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。                         管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公                      允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在                      由于舞弊或错误导致的重大错报。                         在编制财务报表时，管理层负责评估融通中证云计算与大数据主 管 理 层 和 治 理 层 对 财务                      题指数证券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的 报表的责任                      事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营                      或别无其他现实的选择。                         治理层负责监督融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金                      （LOF）的财务报告过程。                        我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的                      重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证                      是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大                      错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期                      错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经                      济决策，则通常认为错报是重大的。 注 册 会 计 师 对 财 务 报表                        在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 审计的责任                      保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                        （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，                      设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，                      作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、                      虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报                      的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。                             第 17 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                     （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目                   的并非对内部控制的有效性发表意见。                     （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披                   露的合理性。                     （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据                   获取的审计证据，就可能导致对融通中证云计算与大数据主题指数证                   券投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在                   重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，                   审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相                   关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论                   基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导                   致融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）不能持续经                   营。                     （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评                   价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事                   项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺                   陷。 会计师事务所的名称         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名          高鹤                         林恩丽 会计师事务所的地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期            2025 年 3 月 27 日                              §7 年度财务报表 会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单位：人民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1       169,664,557.01          123,272,970.28 结算备付金                                    1,700,709.37               10,305.97 存出保证金                                        219,029.95            154,436.21 交易性金融资产                  7.4.7.2      1,488,243,287.37       1,361,544,166.36 其中：股票投资                               1,477,785,816.33       1,361,544,166.36     基金投资                                               -                      -     债券投资                                10,457,471.04                         -     资产支持证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      -                              第 18 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 债权投资                   7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                              -                      -     资产支持证券投资                                         -                      -     其他投资                                             -                      - 其他债权投资                 7.4.7.6                       -                      - 其他权益工具投资               7.4.7.7                       -                      - 应收清算款                                                -                      - 应收股利                                                 -                      - 应收申购款                                 12,551,278.93           26,531,773.07 递延所得税资产                                              -                      - 其他资产                   7.4.7.8                       -                      - 资产总计                                1,672,378,862.63       1,511,513,651.89                                        本期末                    上年度末      负债和净资产            附注号 负 债： 短期借款                                                 -                      - 交易性金融负债                                              -                      - 衍生金融负债                 7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                            -                      - 应付清算款                                 68,444,013.03           26,292,830.67 应付赎回款                                 23,650,084.24           14,586,799.02 应付管理人报酬                                1,338,109.84            1,239,132.32 应付托管费                                      267,621.98            247,826.46 应付销售服务费                                    298,590.22            278,931.91 应付投资顾问费                                              -                      - 应交税费                                                 -                      - 应付利润                                                 -                      - 递延所得税负债                                              -                      - 其他负债                   7.4.7.9             489,862.22            541,499.75 负债合计                                  94,488,281.53           43,187,020.13 净资产： 实收基金                  7.4.7.10      1,505,185,628.84       1,672,638,796.13 其他综合收益                7.4.7.11                       -                      - 未分配利润                 7.4.7.12        72,704,952.26         -204,312,164.37 净资产合计                               1,577,890,581.10       1,468,326,631.76 负债和净资产总计                            1,672,378,862.63       1,511,513,651.89    注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,316,429,818.52 份，其中，A 类基金 份额 542,171,140.28 份，基金份额净值 1.2072 元；C 类基金份额 774,258,678.24 份，基金份额 净值 1.1926 元。 会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）                            第 19 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单位：人民币元                                                本期               上年度可比期间          项 目              附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024   2023 年 1 月 1 日至 2023                                            年 12 月 31 日           年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     199,831,387.39       -178,811,705.45 其中：存款利息收入                7.4.7.13               384,448.71            421,973.39      债券利息收入                                              -                     -      资产支持证券利息收入                                          -                     -      买入返售金融资产收入                                          -                     -      其他利息收入                                              -                     - 其中：股票投资收益                7.4.7.14           -46,169,812.68         21,635,053.72      基金投资收益                                              -                     -      债券投资收益              7.4.7.15                41,387.24            620,873.22      资产支持证券投资收益          7.4.7.16                        -                     -      贵金属投资收益             7.4.7.17                        -                     -      衍生工具收益              7.4.7.18                        -                     -      股利收益                7.4.7.19             7,659,688.66          4,311,940.99    以摊余成本计量的金融                                                          -                     - 资产终止确认产生的收益      其他投资收益                                              -                     - “-”号填列）                                                          -                     - 列） 列） 减：二、营业总支出                                    20,039,251.87         18,274,616.18 其中：暂估管理人报酬                                               -                     - 其中：卖出回购金融资产支出                                            -                     - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用                                                  -                     -                               第 20 页 共 66 页                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告  四、净利润（净亏损以“-”号  填列）  五、其他综合收益的税后净额                                             -                        -  六、综合收益总额                                   179,792,135.52         -197,086,321.63  会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）  本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单位：人民币元                                             本期     项目                                     其他综                    实收基金                         未分配利润              净资产合计                                     合收益 一、上期期末净资产        1,672,638,796.13      -    -204,312,164.37      1,468,326,631.76 加：会计政策变更                       -       -                   -                   -   前期差错更正                       -       -                   -                   -   其他                           -       -                   -                   - 二、本期期初净资产        1,672,638,796.13      -    -204,312,164.37      1,468,326,631.76 三、本期增减变动额                   -167,453,167.29      -     277,017,116.63       109,563,949.34 （减少以“-”       号填列） （一）   、综合收益总额                      -       -     179,792,135.52       179,792,135.52 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变                   -167,453,167.29      -        97,224,981.11     -70,228,186.18 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款       4,756,708,495.45      -    -156,443,711.77      4,600,264,783.68 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净                      -       -                   -                   - 资产减少以“-”号填 列） （四）   、其他综合收益                                -       -                   -                   - 结转留存收益 四、本期期末净资产        1,505,185,628.84      -        72,704,952.26    1,577,890,581.10                                         上年度可比期间     项目                                     其他综                    实收基金                         未分配利润              净资产合计                                     合收益                                 第 21 页 共 66 页                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 一、上期期末净资产         348,572,526.04       -   -101,427,734.92        247,144,791.12 加：会计政策变更                       -       -                   -                   -   前期差错更正                       -       -                   -                   -   其他                           -       -                   -                   - 二、本期期初净资产         348,572,526.04       -   -101,427,734.92        247,144,791.12 三、本期增减变动额 （减少以“-”       号填列） （一）   、综合收益总额                      -       -   -197,086,321.63        -197,086,321.63 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款       6,355,719,838.05      -    494,804,989.29       6,850,524,827.34 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净                      -       -                   -                   - 资产减少以“-”号填 列） （四）   、其他综合收益                                -       -                   -                   - 结转留存收益 四、本期期末净资产        1,672,638,796.13      -   -204,312,164.37       1,468,326,631.76  报表附注为财务报表的组成部分。  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：          商小虎                        高翔                            刘美丽        基金管理人负责人                主管会计工作负责人                        会计机构负责人    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由融通中证军  工指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以  下简称“中国证监会”)证监许可20151151 号《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金  注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和由《融  通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续                                 第 22 页 共 66 页                   融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 370,629,296.14 元，业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 846 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 1 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 370,677,558.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,261.94 份基金份额。原基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有 限公司。   原基金经中国证监会证监许可20182037 号《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金 变更注册的批复》准予变更注册为本基金。根据基金管理人于 2020 年 10 月 31 日发布的《关于融 通中证军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持 有人大会于 2020 年 10 月 30 日表决通过了《关于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改 基金合同有关事项的议案》            。根据该议案，经与基金托管人协商一致，基金管理人将《融通中证军 工指数分级证券投资基金基金合同》、                 《融通中证军工指数分级证券投资基金托管协议》修订为《融 通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》、                               《融通中证云计算与大数据主题指 数证券投资基金(LOF)托管协议》，并据此拟定《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金 (LOF)招募说明书》。上述修订后的文件自 2020 年 12 月 1 日起正式生效。本基金的基金管理人为 融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。   根据本基金的基金管理人于 2021 年 11 月 30 日发布的《融通基金管理有限公司关于融通中证 云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 及修改后的《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金 自 2021 年 11 月 30 日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份 额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类 别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基 金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国 证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他                        第 23 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金业绩比较基准为：95%×中证云计算与大数据主题 指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(税后)。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”                                          ） 编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》、                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、                                《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、                       《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。    本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于本报告截止日的财务状 况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况。    本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。    金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或 权益工具的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特                         第 24 页 共 66 页                 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融负债分类   本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊余成本计量的金融负债。   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。   划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期 工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期 损益。   划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关交易费用计入其初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有 公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入， 其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第 一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以 单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发 生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即 可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。                     第 25 页 共 66 页                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告   当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。   本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的 金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或 届满，则对金融负债进行终止确认。   公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。   每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调                      第 26 页 共 66 页                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反 映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；   （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净资产比例计 算的金额。    未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/ （损失）占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。                        第 27 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与 账面价值之间的差额确认为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认 金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。    本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时确认。    本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计 入当期损益。    以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。    本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基 金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。    外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。                          第 28 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：    （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；    （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；    （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分 部。    本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。    无。    无。    无。    无。    （1）增值税及附加    根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。    根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。    根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充                         第 29 页 共 66 页                  融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。   根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融   房地产开发   教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理人为增值税纳税人。   根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基 金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税201790 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个人所得税   根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。   根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税201285 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计 征个人所得税。                      第 30 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2015101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。    （4）印花税    经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。    （5）境外投资    本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监 会财税201481 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 2016127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外 相关税务法规的规定和实务操作执行。                                                         单位：人民币元                                     本期末                 上年度末                项目 活期存款                              169,664,557.01        123,272,970.28 等于：本金                             169,653,346.95        123,258,415.55   加：应计利息                                11,210.06            14,554.73   减：坏账准备                                       -                       - 定期存款                                           -                       - 等于：本金                                          -                       -   加：应计利息                                       -                       -   减：坏账准备                                       -                       - 其中：存款期限 1 个月以内                                 -                       -   存款期限 1-3 个月                                  -                       -   存款期限 3 个月以上                                  -                       - 其他存款                                           -                       - 等于：本金                                          -                       -   加：应计利息                                       -                       -   减：坏账准备                                       -                       -                合计                 169,664,557.01        123,272,970.28                         第 31 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                                                    单位：人民币元                                              本期末      项目                                 2024 年 12 月 31 日                      成本            应计利息            公允价值             公允价值变动 股票            1,493,165,836.81             -    1,477,785,816.33   -15,380,020.48 贵金属投资-金交所                     -            -                  -                 - 黄金合约      交易所市场         10,438,701.20   112,915.14     10,457,471.04        -94,145.30 债券   银行间市场                    -            -                  -                 -      合计            10,438,701.20   112,915.14     10,457,471.04        -94,145.30 资产支持证券                        -            -                  -                 - 基金                            -            -                  -                 - 其他                            -            -                  -                 -      合计       1,503,604,538.01     112,915.14   1,488,243,287.37   -15,474,165.78                                             上年度末      项目                                 2023 年 12 月 31 日                      成本            应计利息            公允价值             公允价值变动 股票            1,610,953,792.32             -    1,361,544,166.36   -249,409,625.96 贵金属投资-金交所                     -            -                  -                 - 黄金合约      交易所市场                    -            -                  -                 - 债券   银行间市场                    -            -                  -                 -      合计                       -            -                  -                 - 资产支持证券                        -            -                  -                 - 基金                            -            -                  -                 - 其他                            -            -                  -                 -      合计       1,610,953,792.32             -    1,361,544,166.36   -249,409,625.96   无。   无。   无。   无。                              第 32 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                         单位：人民币元                                       本期末                 上年度末                项目 应付券商交易单元保证金                                      -                   - 应付赎回费                                     20,836.23          11,163.86 应付证券出借违约金                                        -                   - 应付交易费用                                   168,090.99         237,355.89 其中：交易所市场                                 168,090.99         237,355.89     银行间市场                                        -                   - 应付利息                                             -                   - 预提费用                                     168,000.00         220,000.00 应付指数使用费                                  132,935.00          72,980.00                          第 33 页 共 66 页                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                 合计                             489,862.22              541,499.75                                                                 金额单位：人民币元                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A                                                       本期                 项目                      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                         基金份额（份）                   账面金额 上年度末                                       627,183,323.48          845,536,521.76 本期申购                                       961,516,688.95        1,296,268,402.02 本期赎回（以“-”号填列）                           -1,046,528,872.15       -1,410,877,973.18 基金拆分/份额折算前                                              -                      - 基金拆分/份额折算调整                                             -                      - 本期申购                                                    -                      - 本期赎回（以“-”号填列）                                           -                      - 本期末                                        542,171,140.28          730,926,950.60                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C                                                       本期                 项目                      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                         基金份额（份）                   账面金额 上年度末                                       827,102,274.37          827,102,274.37 本期申购                                     3,460,440,093.43        3,460,440,093.43 本期赎回（以“-”号填列）                           -3,513,283,689.56       -3,513,283,689.56 基金拆分/份额折算前                                              -                      - 基金拆分/份额折算调整                                             -                      - 本期申购                                                    -                      - 本期赎回（以“-”号填列）                                           -                      - 本期末                                        774,258,678.24          774,258,678.24    注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。    无。                                                                    单位：人民币元                      融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A       项目              已实现部分                未实现部分                 未分配利润合计 上年度末                  -210,651,435.77          1,317,595.69       -209,333,840.08 加：会计政策变更                           -                        -                   -  前期差错更正                            -                        -                   -    其他                              -                        -                   - 本期期初                  -210,651,435.77          1,317,595.69       -209,333,840.08 本期利润                  -22,253,763.29        120,162,781.63          97,909,018.34 本期基金份额交易产              31,379,892.78           3,648,138.90         35,028,031.68                                第 34 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 生的变动数 其中：基金申购款           -351,628,514.99          75,725,276.92       -275,903,238.07      基金赎回款         383,008,407.77         -72,077,138.02         310,931,269.75 本期已分配利润                         -                       -                     - 本期末                -201,525,306.28        125,128,516.22         -76,396,790.06                   融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C       项目           已实现部分                 未实现部分                 未分配利润合计 上年度末                 3,552,993.12            1,468,682.59          5,021,675.71 加：会计政策变更                        -                       -                     -  前期差错更正                         -                       -                     -   其他                            -                       -                     - 本期期初                 3,552,993.12            1,468,682.59          5,021,675.71 本期利润               -31,889,561.37         113,772,678.55          81,883,117.18 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -94,360,397.06         213,819,923.36         119,459,526.30      基金赎回款          95,471,999.06        -152,734,575.93         -57,262,576.87 本期已分配利润                         -                       -                     - 本期末                -27,224,966.25         176,326,708.57         149,101,742.32                                                                  单位：人民币元                                               本期               上年度可比期间              项目                      2024 年 1 月 1 日至 2024   2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日            年 12 月 31 日 活期存款利息收入                                      371,582.18             397,485.98 定期存款利息收入                                               -                      - 其他存款利息收入                                               -                      - 结算备付金利息收入                                       8,131.60              18,294.68 其他                                              4,734.93               6,192.73 合计                                            384,448.71             421,973.39                                                                  单位：人民币元                                               本期                 上年度可比期间              项目                           2024年1月1日至             2023年1月1日至 股票投资收益——买卖股票差价收入                          -46,169,812.68          21,635,053.72 股票投资收益——赎回差价收入                                         -                      - 股票投资收益——申购差价收入                                         -                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                       -                      - 合计                                        -46,169,812.68          21,635,053.72                             第 35 页 共 66 页                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                                        单位：人民币元                                        本期              上年度可比期间              项目                    2024年1月1日至          2023年1月1日至 卖出股票成交总额                            919,776,080.77     497,956,773.02 减：卖出股票成本总额                          964,498,072.67     473,596,305.73 减：交易费用                                  1,447,820.78     2,725,413.57 买卖股票差价收入                            -46,169,812.68      21,635,053.72   无。                                                        单位：人民币元                                        本期              上年度可比期间              项目                    2024年1月1日至          2023年1月1日至 债券投资收益——利息收入                               41,387.24           377.36 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到                                                   -        620,495.86 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                    -                - 债券投资收益——申购差价收入                                    -                -              合计                            41,387.24       620,873.22                                                        单位：人民币元                                        本期              上年度可比期间               项目                   2024年1月1日至          2023年1月1日至 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                              -      3,105,509.36 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本                                                   -      2,484,483.66 总额 减：应计利息总额                                          -            405.12 减：交易费用                                            -            124.72 买卖债券差价收入                                          -        620,495.86   无。   无。                         第 36 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                     单位：人民币元                                       本期           上年度可比期间                 项目                2024年1月1日至       2023年1月1日至 股票投资产生的股利收益                         7,659,688.66     4,311,940.99 其中：证券出借权益补偿收入                                 -                  - 基金投资产生的股利收益                                   -                  -                 合计                  7,659,688.66     4,311,940.99                          第 37 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                                        单位：人民币元                                       本期              上年度可比期间            项目名称                   2024年1月1日至          2023年1月1日至     股票投资                          234,029,605.48      -210,776,710.75     债券投资                                 -94,145.30                 -     资产支持证券投资                                     -                  -     基金投资                                         -                  -     贵金属投资                                        -                  -     其他                                           -                  -     权证投资                                         -                  - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估                                                  -                  - 增值税                 合计                233,935,460.18      -210,776,710.75                                                        单位：人民币元                                       本期              上年度可比期间                 项目                2024年1月1日至          2023年1月1日至 基金赎回费收入                             3,972,813.39        4,951,654.12 基金转换费收入                                    7,401.89        23,509.86                 合计                  3,980,215.28        4,975,163.98    注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。    无。                                                         单位：人民币元                                       本期              上年度可比期间                 项目                2024年1月1日至          2023年1月1日至 审计费用                                      48,000.00       100,000.00 信息披露费                                    120,000.00       120,000.00 证券出借违约金                                          -                  - 银行费用                                      18,072.37        11,850.39 指数使用费                                    274,941.45       273,072.08                 合计                       461,013.82       504,922.47                          第 38 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。    截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。                关联方名称                           与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”)                  基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)              基金托管人、基金销售机构 诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)                  基金管理人的股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司                          基金管理人的股东 深圳市融通资本管理股份有限公司(“融通资本”)             本基金管理人能实施重大影响的联营企业 融通国际资产管理有限公司                        基金管理人的子公司    注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。    无。    无。    无。    无。    无。                                                              单位：人民币元                                           本期            上年度可比期间                项目                     2024年1月1日至        2023 年 1 月 1 日 至 当期发生的基金应支付的管理费                          13,747,075.40      12,374,883.62                            第 39 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 其中：应支付销售机构的客户维护费                           5,920,732.22           5,281,854.95 应支付基金管理人的净管理费                              7,826,343.18           7,093,028.67    注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%年费率 计提。计算方法如下：    H=E×1.00%/当年天数    H 为每日应支付的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值                                                                   单位：人民币元                                            本期              上年度可比期间               项目                       2024年1月1日至          2023 年 1 月 1 日 至 当期发生的基金应支付的托管费                             2,749,415.07           2,621,404.06    注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年 费率计提。计算方法如下：    H=E×0.20%/当年天数    H 为每日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    （2）本基金自 2023 年 8 月 28 日起，基金托管费的年费率由 0.25%调整为 0.20%。                                                                   单位：人民币元                                         本期 获得销售服务                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 费的各关联方                     当期发生的基金应支付的销售服务费 名称          融通中证云计算与大数据主            融通中证云计算与大数据主                                                                        合计                    题指数（LOF）A            题指数（LOF）C 融通基金                            -                  58,562.67           58,562.67 诚通证券                            -                         12.14             12.14 合计                              -                  58,574.81           58,574.81                                     上年度可比期间 获得销售服务                    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 费的各关联方                     当期发生的基金应支付的销售服务费 名称          融通中证云计算与大数据主            融通中证云计算与大数据主                                                                        合计               题指数（LOF）A               题指数（LOF）C                            第 40 页 共 66 页                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 融通基金                             -                65,384.48     65,384.48 诚通证券                             -                     5.36         5.36 合计                               -                65,389.84     65,389.84   注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.40%。计算方法如下：   H=E×0.40%/当年天数   H 为每日 C 类基金份额应支付的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   无。   无。   无。   无。   无。                                                               单位：人民币元                         本期                                                   上年度可比期间  关联方名称                                      2023年1月1日至2023年12月31日                          日              期末余额           当期利息收入           期末余额             当期利息收入 中国建设银行     169,664,557.01      371,582.18   123,272,970.28     397,485.98   注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。   无。   无。                             第 41 页 共 66 页                               融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告     无。                                                                           金额单位：人民币元                                                         数量 证券       证券    成功        受限   流通受      认购      期末估      （单      期末         期末估值                                                                                       备注 代码       名称   认购日        期    限类型      价格      值单价      位：     成本总额         总额                                                         股）          强邦             1-6 个月 首发流          新材             （含）   通受限                 日          国货             1-6 个月 首发流          航              （含）   通受限                 日          上大             1-6 个月 首发流          股份             （含）   通受限                 日          无线             1-6 个月 首发流          传媒             （含）   通受限                 日          科力             1-6 个月 首发流          装备             （含）   通受限                 日          托普             1-6 个月 首发流          云农             （含）   通受限                 日          国科             1-6 个月 首发流          天成             （含）   通受限                 日          蓝宇             1-6 个月 首发流          股份             （含）   通受限                 日          佳力             1-6 个月 首发流          奇              （含）   通受限                 日          乔锋   2024 年 1-6 个月 首发流          智能   7月3日      （含）   通受限          绿联             1-6 个月 首发流          科技             （含）   通受限                 日                                      第 42 页 共 66 页                               融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告          富特             1-6 个月 首发流          科技             （含）   通受限                 日          博实             1-6 个月 首发流          结              （含）   通受限                 日          珂玛   2024 年 1-6 个月 首发流          科技   8月7日      （含）   通受限          新铝             1-6 个月 首发流          时代             （含）   通受限                 日          博苑             1-6 个月 首发流          股份             （含）   通受限                 日          英思             1-6 个月 首发流          特              （含）   通受限                 日          苏州             1-6 个月 首发流          天脉             （含）   通受限                 日          壹连             1-6 个月 首发流          科技             （含）   通受限                 日          天和             1 个月内 首发流          磁材             （含）   通受限                 日          天和             1-6 个月 首发流          磁材             （含）   通受限                 日          众鑫             1-6 个月 首发流          股份             （含）   通受限                 日          中力             1-6 个月 首发流          股份             （含）   通受限                 日          健尔             1-6 个月 首发流          康              （含）   通受限                 日          小方             1-6 个月 首发流          制药             （含）   通受限                 日          键邦             1-6 个月 首发流          股份             （含）   通受限                 日                                      第 43 页 共 66 页                               融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告          巍华   2024 年 1-6 个月 首发流          新材   8月7日      （含）   通受限          安乃             1-6 个月 首发流          达              （含）   通受限                 日          力聚             1-6 个月 首发流          热能             （含）   通受限                 日          红四             1-6 个月 首发流          方              （含）   通受限                 日          联芸             1-6 个月 首发流          科技             （含）   通受限                 日          先锋             1-6 个月 首发流          精科             （含）   通受限                 日          合合             1-6 个月 首发流          信息             （含）   通受限                 日          佳驰             1-6 个月 首发流          科技             （含）   通受限                 日          益诺             1-6 个月 首发流          思              （含）   通受限                 日          龙图             1-6 个月 首发流          光罩             （含）   通受限                 日          金天             1-6 个月 首发流          钛业             （含）   通受限                 日     注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增 股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。     无。     无。                                      第 44 页 共 66 页                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    无。    无。    本基金为跟踪指数的股票型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其预期风险和 预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了 政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系 统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。    基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度 保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金 份额持有人利益最大化。    本基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。    在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展 风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流 程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务 单元职责分工，组织实施风险应对方案。    公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一 责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。    风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管 理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标。    监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面 的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款                         第 45 页 共 66 页                   融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2023 年    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施， 对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个 工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障 基金持有人利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中 列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章 节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有 的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期 日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。                       第 46 页 共 66 页                               融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。                                                                             单位：人民币元      本期末       资产 货币资金               169,664,557.01           -           -               -   169,664,557.01 结算备付金                1,700,709.37           -           -               -     1,700,709.37 存出保证金                 219,029.95            -           -               -      219,029.95 交易性金融资产             10,457,471.04           -           -1,477,785,816.33 1,488,243,287.37 应收申购款                          -            -           -   12,551,278.93    12,551,278.93     资产总计           182,041,767.37           -           -1,490,337,095.26 1,672,378,862.63       负债 应付赎回款                          -            -           -   23,650,084.24    23,650,084.24 应付管理人报酬                        -            -           -    1,338,109.84     1,338,109.84 应付托管费                          -            -           -      267,621.98      267,621.98 应付清算款                          -            -           -   68,444,013.03    68,444,013.03 应付销售服务费                        -            -           -      298,590.22      298,590.22 其他负债                           -            -           -      489,862.22      489,862.22     负债总计                       -            -           -   94,488,281.53    94,488,281.53  利率敏感度缺口 182,041,767.37                     -           -1,395,848,813.73 1,577,890,581.10     上年度末       资产 货币资金               123,272,970.28           -           -               -   123,272,970.28 结算备付金                  10,305.97            -           -               -       10,305.97 存出保证金                 154,436.21            -           -               -      154,436.21                                      第 47 页 共 66 页                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 交易性金融资产                  -        -           -1,361,544,166.36 1,361,544,166.36 应收申购款                    -        -           -   26,531,773.07   26,531,773.07    资产总计      123,437,712.46       -           -1,388,075,939.43 1,511,513,651.89     负债 应付赎回款                    -        -           -   14,586,799.02   14,586,799.02 应付管理人报酬                  -        -           -    1,239,132.32    1,239,132.32 应付托管费                    -        -           -      247,826.46      247,826.46 应付清算款                    -        -           -   26,292,830.67   26,292,830.67 应付销售服务费                  -        -           -      278,931.91      278,931.91 其他负债                     -        -           -      541,499.75      541,499.75    负债总计                  -        -           -   43,187,020.13   43,187,020.13 利率敏感度缺口 123,437,712.46            -           -1,344,888,919.30 1,468,326,631.76    注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 资产无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    无。    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的其 他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整 体波动的影响。    本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与中证云计算大数据主题指数的跟踪误 差，力求实现对中证云计算与大数据主题指数的有效跟踪。风险管理部负责对基金组合的跟踪误 差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知 基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划 提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资标的指数成份股和备选成份股                               第 48 页 共 66 页                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。                                                             金额单位：人民币元                           本期末                               上年度末      项目                                    占基金资产                            占基金资产                   公允价值                             公允价值                                    净值比例（%）                          净值比例（%） 交易性金融资产－ 股票投资 交易性金融资产－                               -             -                 -               - 基金投资 交易性金融资产－                               -             -                 -               - 贵金属投资 衍生金融资产－权                               -             -                 -               - 证投资 其他                            -             -                 -               - 合计              1,477,785,816.33        93.66   1,361,544,166.36          92.73 假设   除中证云计算与大数据指数收益率以外的其他市场变量保持不变                                           对资产负债表日基金资产净值的                                           影响金额（单位：人民币元）           相关风险变量的变动                      本期末                   上年度末                                    （2024 年 12 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日 ） 分析   1.中证云计算与大数据主题指数收益      率上升 5%                                         -73,117,171.02         -68,095,985.57      率下降 5%    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的                             第 49 页 共 66 页                   融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。                                                              单位：人民币元                                本期末                        上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                           1,477,146,479.71             1,359,269,609.77 第二层次                              10,485,207.54                           - 第三层次                                  611,600.12                2,274,556.59          合计                    1,488,243,287.37             1,361,544,166.36   本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。   对于公开市场交易的证券，若出现重大事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市场未经 调整的报价，本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采 用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。                                                             单位：人民币元                                            本期        项目                              交易性金融资产                                                                  合计                     债券投资                  股票投资 期初余额                              -          2,274,556.59       2,274,556.59 当期购买                              -                    -                   - 当期出售/结算                           -                    -                   - 转入第三层次                            -            513,177.26         513,177.26 转出第三层次                            -          2,381,111.84       2,381,111.84 当期利得或损失总额                         -            204,978.11         204,978.11 其中：计入损益的利得或损                      -            204,978.11         204,978.11                           第 50 页 共 66 页                            融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 失    计入其他综合收益                                       -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                                  -           611,600.12         611,600.12 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                                       -           368,089.85         368,089.85 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                           上年度可比期间          项目                                    交易性金融资产                                                                     合计                             债券投资               股票投资 期初余额                                  -           976,946.35         976,946.35 当期购买                                  -                   -                   - 当期出售/结算                               -                   -                   - 转入第三层次                                -         5,504,135.33        5,504,135.33 转出第三层次                                -         2,976,545.93       2,976,545.93 当期利得或损失总额                             -        -1,229,979.16       -1,229,979.16 其中：计入损益的利得或损                                       -        -1,229,979.16       -1,229,979.16 失    计入其他综合收益                                       -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                                  -         2,274,556.59        2,274,556.59 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                                       -           -62,444.20         -62,444.20 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                单位：人民币元                                                  不可观察输入值                            采用的估值     项目   本期末公允价值                                                    与公允价值                             技术            名称       范围/加权平均                                                                     之间的关系                                                       值                            平均价格亚 限售股票          611,600.12           预期年化波动率        26.65%~574.44%   负相关                            式期权模型                                                  不可观察输入值          上年度末公允价           采用的估值     项目                                                              与公允价值             值               技术            名称       范围/加权平均                                                                     之间的关系                                                       值                            平均价格亚 限售股票      2,274,556.59             预期年化波动率        14.62%~219.88%   负相关                            式期权模型                                第 51 页 共 66 页                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告      本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                          §8 投资组合报告                                                         金额单位：人民币元 序号              项目                     金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       1,477,785,816.33            88.36       其中：债券                          10,457,471.04             0.63        资产支持证券                                    -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -                - 代码             行业类别               公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                   -                 -  B    采矿业                                        -                 -  C    制造业                           469,510,392.74             29.76  D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                           -                 -  E    建筑业                                        -                 -  F    批发和零售业                                     -                 -  G    交通运输、仓储和邮政业                                -                 -  H    住宿和餐饮业                                     -                 -  I    信息传输、软件和信息技术服务业              1,007,636,086.97            63.86  J    金融业                                        -                 -  K    房地产业                                       -                 -  L    租赁和商务服务业                                   -                 -                           第 52 页 共 66 页                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 M     科学研究和技术服务业                                          -               - N     水利、环境和公共设施管理业                                       -               - O     居民服务、修理和其他服务业                                       -               - P     教育                                                  -               - Q     卫生和社会工作                                             -               - R     文化、体育和娱乐业                                           -               - S     综合                                                  -               -                     合计                   1,477,146,479.71              93.62 代码                 行业类别                  公允价值（元）              占基金资产净值比例(%) A     农、林、牧、渔业                                            -               - B     采矿业                                                 -               - C     制造业                                     463,067.89                0.03 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                                    -               - E     建筑业                                                 -               - F     批发和零售业                                              -               - G     交通运输、仓储和邮政业                              31,864.80                0.00 H     住宿和餐饮业                                              -               - I     信息传输、软件和信息技术服务业                         133,255.37                0.01 J     金融业                                                 -               - K     房地产业                                                -               - L     租赁和商务服务业                                            -               - M     科学研究和技术服务业                               11,148.56                0.00 N     水利、环境和公共设施管理业                                       -               - O     居民服务、修理和其他服务业                                       -               - P     教育                                                  -               - Q     卫生和社会工作                                             -               - R     文化、体育和娱乐业                                           -               - S     综合                                                  -               -                     合计                        639,336.62                0.04      无。                                                                 金额单位：人民币元 序号    股票代码         股票名称     数量（股）        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）                               第 53 页 共 66 页                      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                          第 54 页 共 66 页                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告                                                         金额单位：人民币元 序号    股票代码     股票名称     数量（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                                                         金额单位：人民币元                           第 55 页 共 66 页                        融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 序号      股票代码     股票名称       本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)       注：        “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。                                                       金额单位：人民币元 序号      股票代码     股票名称       本期累计卖出金额               占期初基金资产净值比例(%)                            第 56 页 共 66 页                            融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告       注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。                                                                   单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额                                                      846,710,117.16 卖出股票收入（成交）总额                                                      919,776,080.77       注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。                                                                 金额单位：人民币元 序号                   债券品种                    公允价值             占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                                         -                   -                                                                 金额单位：人民币元 序号     债券代码         债券名称       数量（张）         公允价值             占基金资产净值比例（%）       无。       无。       无。       无。                                 第 57 页 共 66 页                       融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告      无。      无。       前一年内受到公开谴责、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。      无。                                                         单位：人民币元 序号               名称                              金额      无。      无。                                                       金额单位：人民币元                                              占基金资产净     流通受限情况说 序号    股票代码     股票名称   流通受限部分的公允价值                                              值比例（%）         明                           第 58 页 共 66 页                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告      无。                            §9 基金份额持有人信息                                                                         份额单位：份                                                      持有人结构                                        机构投资者                         个人投资者           持有人                     户均持有的基                                                       占总 份额级别       户数                                       占总份                      金份额                                                         份额           （户）                        持有份额           额比例        持有份额                                                                                  比例                                                     （%）                                                                                  （%） 融通中证 云计算与 大数据主       53,130    10,204.61     11,311,388.53     2.09    530,859,751.75      97.91 题 指 数 （LOF）A 融通中证 云计算与 大数据主       62,616    12,365.19    153,681,996.64    19.85    620,576,681.60      80.15 题 指 数 （LOF）C  合计       115,746    11,373.44    164,993,385.17    12.53   1,151,436,433.35     87.47                                                                         占基金总份  项目                   份额级别                          持有份额总数（份）                                                                         额比例（%） 基金管 理人所       融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A                             34,014.79          0.00627 有从业 人员持 有本基       融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C                                133.83          0.00002 金                         合计                                  34,148.62          0.00259                                                     持有基金份额总量的数量区间（万       项目                    份额级别                                                           份） 本公司高级管理人员、 融通中证云计算与大数据主题指                                                           0                                  第 59 页 共 66 页                     融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 基金投资和研究部门       数（LOF）A 负责人持有本开放式                 融通中证云计算与大数据主题指 基金                                                                    0                 数（LOF）C                           合计                                          0                 融通中证云计算与大数据主题指 本基金基金经理持有       数（LOF）A 本开放式基金          融通中证云计算与大数据主题指                 数（LOF）C                           合计                                          0                       §10 开放式基金份额变动                                                               单位：份                                融通中证云计算与大数据            融通中证云计算与大数            项目                                 主题指数（LOF）A             据主题指数（LOF）C 基金合同生效日（2020 年 12 月 1 日）基金 份额总额 本报告期期初基金份额总额                        627,183,323.48       827,102,274.37 本报告期基金总申购份额                         961,516,688.95      3,460,440,093.43 减：本报告期基金总赎回份额                      1,046,528,872.15     3,513,283,689.56 本报告期基金拆分变动份额                                     -                    - 本报告期期末基金份额总额                        542,171,140.28       774,258,678.24                           §11 重大事件揭示   本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 公告》   ，新任张民为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。 公告》，公司副总经理商小虎代任公司总经理，张帆不再担任公司总经理，上述变更事项经本 公司董事会审议通过。 公告》   ，公司副总经理商小虎任公司总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。   经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再                           第 60 页 共 66 页                           融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。    本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。    本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙），上述变更事项经本公司董事会审议通过。安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计服务，本年度应支付的审计费用为人 民币 48,000.00 元。           措施 1                                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体                管理人 受到稽查或处罚等措施的时间                2024 年 12 月 9 日 采取稽查或处罚等措施的机构                中国证券监督管理委员会 受到的具体措施类型                    出具警示函（行政监管措施） 受到稽查或处罚等措施的原因                通讯工具管控要求等方面管理不到位 管理人采取整改措施的情况（如               管理人高度重视，已按法律法规和监管要求对相关问题进行 提出整改意见）                      了全面整改。 其他                           -    本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                                 金额单位：人民币元                             股票交易                    应支付该券商的佣金          交易                                     占当期股票成                      占当期佣金 券商名称     单元                                                                备注                     成交金额            交总额的比例          佣金          总量的比例          数量                                       (%)                         (%) 东吴证券       2      382,164,211.65           21.69   357,673.95      40.88   - 方正证券       1      380,597,655.74           21.60    70,748.35       8.09   - 中信证券       2      277,534,307.11           15.75    51,598.01       5.90   -                                    第 61 页 共 66 页                    融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 国泰君安   1   226,254,945.35           12.84    42,062.49    4.81   - 国海证券   2   190,183,006.19           10.79   166,341.62   19.01   - 中金公司   2   121,040,609.66            6.87   113,284.44   12.95   - 东方证券   1    64,644,454.01            3.67    45,498.77    5.20   - 招商证券   1    58,393,278.29            3.31    10,856.27    1.24   - 西南证券   2    53,733,947.62            3.05     9,989.30    1.14   - 兴业证券   1     7,300,755.34            0.41     6,833.03    0.78   - 国信证券   1      322,692.59             0.02       59.98     0.01   - 财达证券   1               -               -            -       -    - 长江证券   1               -               -            -       -    - 诚通证券   1               -               -            -       -    - 德邦证券   2               -               -            -       -    - 第一创业   1               -               -            -       -    - 东北证券   3               -               -            -       -    - 东方财富   1               -               -            -       -    - 光大证券   2               -               -            -       -    - 广发证券   1               -               -            -       -    - 国金证券   1               -               -            -       -    - 恒泰证券   2               -               -            -       -    - 华创证券   2               -               -            -       -    - 华泰证券   1               -               -            -       -    - 民生证券   2               -               -            -       -    - 平安证券   1               -               -            -       -    - 瑞信证券   1               -               -            -       -    - 上海证券   1               -               -            -       -    - 申万宏源   2               -               -            -       -    - 太平洋证 券 天风证券   2               -               -            -       -    - 五矿证券   2               -               -            -       -    - 信达证券   2               -               -            -       -    - 银河证券   1               -               -            -       -    -  注：1、租用证券公司交易单元的标准为：  （1）券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易等服务能力较强，同时拥有良 好的公司声誉。  （2）券商研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量 的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生 品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告。  （3）严禁将券商选择、交易单元租用、交易量分配等与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁 以任何形式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。                             第 62 页 共 66 页                         融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告   （4）公司销售业务人员不得参与券商选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。   （5）公司不得使用交易佣金向第三方转移支付费用，包括但不限于使用外部专家咨询、金融 终端、研报平台、数据库等产生的费用。   （1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《合作券商审慎调查表》                                     。相关部门对 拟引进券商评价。   （2）上报批准。发起部门将相关部门一致同意的拟引进合作券商情况、评价意见和《合作券 商审慎调查表》形成内部审批流程，经相关负责人审批同意后，与券商签署相关协议。   本基金本报告期内终止租用东兴证券、高华证券、中信建投、平安证券交易单元各 1 个。 间内，完成调整相关交易费用。                                                        金额单位：人民币元               债券交易                    债券回购交易             权证交易                                                               占当期权                        占当期债券                  占当期债券回 券商名称                                                          证成交总         成交金额           成交总额的      成交金额        购成交总额的   成交金额                                                               额的比例                         比例(%)                  比例(%)                                                                (%) 东吴证券              -          -         -           -      -      - 方正证券              -          -         -           -      -      - 中信证券              -          -         -           -      -      - 国泰君安   10,438,701.20     100.00        -           -      -      - 国海证券              -          -         -           -      -      - 中金公司              -          -         -           -      -      - 东方证券              -          -         -           -      -      - 招商证券              -          -         -           -      -      - 西南证券              -          -         -           -      -      - 兴业证券              -          -         -           -      -      - 国信证券              -          -         -           -      -      - 财达证券              -          -         -           -      -      - 长江证券              -          -         -           -      -      - 诚通证券              -          -         -           -      -      - 德邦证券              -          -         -           -      -      -                               第 63 页 共 66 页                   融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告 第一创业          -       -        -           -       -             - 东北证券          -       -        -           -       -             - 东方财富          -       -        -           -       -             - 光大证券          -       -        -           -       -             - 广发证券          -       -        -           -       -             - 国金证券          -       -        -           -       -             - 恒泰证券          -       -        -           -       -             - 华创证券          -       -        -           -       -             - 华泰证券          -       -        -           -       -             - 民生证券          -       -        -           -       -             - 平安证券          -       -        -           -       -             - 瑞信证券          -       -        -           -       -             - 上海证券          -       -        -           -       -             - 申万宏源          -       -        -           -       -             - 太平洋证               -       -        -           -       -             -  券 天风证券          -       -        -           -       -             - 五矿证券          -       -        -           -       -             - 信达证券          -       -        -           -       -             - 银河证券          -       -        -           -       -             - 序号            公告事项                    法定披露方式    法定披露日期      融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范            中国证监会指      不法分子诈骗活动的提示性公告                   定报刊及网站      融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的            中国证监会指      公告                               定报刊及网站      关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任                                       中国证监会指                                       定报刊及网站      参加其申购费率优惠活动的公告      融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金      新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构            中国证监会指      并开通定期定额投资及参加其申购费率优惠活动            定报刊及网站      的公告      融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的            中国证监会指      公告                               定报刊及网站      关于旗下部分开放式基金新增中信建投证券股份                                       中国证监会指                                       定报刊及网站      务及参加其申购费率优惠活动的公告      关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司            中国证监会指      为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加           定报刊及网站                       第 64 页 共 66 页                 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告      其申购费率优惠活动的公告      融通基金管理有限公司关于公司办公地址变更的          中国证监会指      公告                             定报刊及网站                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      加其申购费率优惠活动的公告      融通基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      的公告      融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      加其申购费率优惠活动的公告      关于旗下部分开放式基金新增山西证券股份有限                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      参加其申购费率优惠活动的公告      融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金      新增交通银行股份有限公司为销售机构开通定期          中国证监会指      定额投资业务、转换业务及参加其开展的前端申购         定报刊及网站      费率优惠活动的公告      融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的          中国证监会指      公告                             定报刊及网站      融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务          中国证监会指      所公告                            定报刊及网站      融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停          中国证监会指      牌股票估值方法调整的公告                   定报刊及网站      关于旗下部分开放式基金新增宏信证券有限责任                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      参加其申购费率优惠活动的公告      融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      申购费率优惠活动的公告                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任                                     中国证监会指                                     定报刊及网站      参加其申购费率优惠活动的公告      融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金          中国证监会指      (LOF)增聘基金经理的公告                 定报刊及网站                §12 影响投资者决策的其他重要信息      无。                     第 65 页 共 66 页                             融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2024 年年度报告    无。    （一）中国证监会关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计算 与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文件    （二）      《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》    （三）      《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管协议》    （四）      《融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募说明书》及其更新    （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照    （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告    基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                    融通基金管理有限公司                                 第 66 页 共 66 页